In het jaar 1911 stelde de Britse regering Arthur aan als gouverneur-generaal van Canada. Terwijl Arthur die functie bekleedde, was sir Robert Laird Borden de minister-president van Canada. Onder leiding van de minister-president ontwikkelde Canada zich van een Britse kolonie in een onafhankelijke natie. De gouverneurs-generaal werden echter nog steeds aangesteld door de Britse regering. Arthur, een lid van de Britse koninklijke familie, kreeg van de Britse regering de positie van gouverneur-generaal om de banden tussen Canada en het Verenigd Koninkrijk te versterken.
Arthur reisde met zijn echtgenote en jongste dochter, prinses Patricia, naar Canada. Ze leefden in Rideau Hall te Ottawa, dat door hen gedeeltelijk werd verbouwd. Ook reisden ze regelmatig door Canada. Zijn echtgenote en prinses Patricia werden erg populair in de Canadese society.
