In het jaar 1914 brek de Eerste Wereldoorlog uit, waarop Canada de wapens oppakte tegen Duitsland en Oostenrijk-Hongarije. Arthur bleef in het begin van de oorlog met zijn gezin in Canada, waar hij zijn functie van gouverneur-generaal nog steeds uitoefende. Op 19 maart 1914 verrichtte hij de opening voor het publiek van het Royal Ontario Museum. Louise Margarita werkte voor het Rode Kruis en was beschermvrouw van een regiment van het Canadese leger. Hun dochter Patricia leende haar naam voor een nieuw regiment: “Princess Patricia’s Canadian Light Infantry”. Na de oorlog liet Arthur in hun herinnering een glas-in-loodraam zetten in de St. Bartolomeüs’ Kerk naast Rideau Hall, waar de familie vaak heen ging.
