In het jaar 1892 overleed prins Albert, haar oudste zoon, zijn dood was voor de gevoelige Alexandra een zware tegenslag. Ze stond erop dat Alberts kamer onberoerd bleef. Haar schoonmoeder, koningin Victoria, had hetzelfde gedaan toen prins Albert stierf in 1861. Dankzij hevige make-up bleef Alexandra er tijdens haar latere jaren goed uitzien.
